Wir entwickeln regelgebundene Investment-Strategien auf Grundlage einer klaren Investment-Philosophie und einem ganzheitlichen Marktverständnis. Als unabhängiger Anbieter können wir frei von Verpflichtungen, Konventionen und Interessenkonflikten ganz im Sinne unserer Kunden agieren und langfristig überzeugende Investment-Strategien offerieren.

Alle Strategien sind Ergebnis eines umfassenden internen Analyse- und Research-Prozesses. Darunter verstehen wir nicht nur das Sammeln und statistische Auswerten von Daten, sondern vor allem auch die qualitative Bewertung, um relevante Informationen zu generieren. Alle Strategien wurden ausgiebig mit historischen Daten getestet und werden fortlaufend zur Beobachtung simuliert.

 

Portfolio-Simulation

Im Folgenden werden unsere Strategien auf interaktive Weise dargestellt. Eigene Zeitreihen können von Ihnen eingeben werden, um diese mit unseren Strategien zu kombinieren oder zu vergleichen. Eine kurze Anleitung zu diesem Tool finden Sie als Video weiter unten auf der Seite.

 

Video-Anleitung zur Bedienung des Portfolio-Tools: 

Die Anleitung ist ebenfalls als PDF zum Download verfügbar.

 

Wie der Auszug aus dem obigen Portfolio-Tool zeigt, betreiben wir den Aufwand eigene Software zu entwickeln oder existierende auf unsere Bedürfnisse anzupassen, um die Möglichkeiten zum Testen und Simulieren zu erhalten, die wir benötigen. Genauso suchen wir uns Daten und Datenquellen, die nicht in Standardpaketen enthalten sind und adjustieren diese gegebenenfalls bedarfsgerecht. Dieser Aufwand ermöglicht Analysen vorzunehmen und letztendlich Strategien zu entwickeln, die ganz konsequent unsere Research-Erkenntnisse berücksichtigen.

 

Viele Faktoren systematisch vereinen

Besondere Berücksichtigung schenken wir der Diskrepanz zwischen wissenschaftlicher Theorie und tatsächlicher Umsetzbarkeit. Unsere analytischen Lösungen erbringen dem Kunden einen direkten Mehrwert, indem sie als konkrete Handlungsempfehlung verstanden werden können. Dazu fließen in die Evaluierung externe Größen, wie Erkenntnisse zu Verhaltensmustern und Spieltheorie, Saisonabhängigkeiten, Umsetzungsfriktionen und weitere „weiche“ Faktoren ein. Wir konzentrieren uns dabei auf liquide Strategien primär im Aktienbereich.

Sind dies auch noch so viele technische Begriffe und viele Faktoren, so können die einzelnen Strategie-Regeln doch sehr einfach und überschaubar sein. Zusammen mit der Disziplin, diese Regeln zu befolgen, hilft diese systematische Vorgehensweise gerade in schwierigen Marktphasen die Ruhe und Übersicht zu behalten.

 

Unsere Strategien für den ETF-Einsatz

Unsere Investment-Strategien werden hauptsächlich für die Umsetzung mit Exchange-Traded Funds (ETFs) also börsengehandelten Fonds entwickelt, sowohl für europäische ETFs (UCITS) als auch amerikanische ETFs (1940 Act). Hierbei verbindet sich die Erfahrung in der Entwicklung systematischer Strategien mit tiefgehender Expertise im ETF-Bereich. Dort, wo der Einsatz von ETFs nicht möglich ist oder eine zweckdienliche Alternative vorliegt, wird bewusst auf ETFs verzichtet und ggf. werden Einzel-Aktien, Futures oder andere Vehikel eingebunden.